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2012, No.230(11) 57-66+187-188

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信息与农产品价格波动:基于EGARCH模型的分析
The Relationship between the Information and the Fluctuation of Agricultural Products:an Analysis Based on the EGARCH Model

朱信凯;韩磊;曾晨晨;

摘要(Abstract):

我国正处于经济转轨与社会转型时期,农产品价格波动的特点和规律引起当前理论界和政府部门的广泛关注。价格波动本身非常复杂且微妙,而基于传统"供求决定论"的价格波动研究往往忽略价格形成的复杂机制和微妙的作用与其调整过程。本研究尝试从"信息经济学"角度,运用EGARCH模型,探讨信息对不同竞争属性农产品价格波动的影响。基于46种农产品的批发市场价格所构成的时间序列数据,研究表明:不同属性信息对农产品价格波动影响显著,呈明显的非对称性;负向信息对农产品价格波动的影响大于正向信息的影响;信息对不同竞争类型的农产品价格波动的影响存在显著差异。最后文章在结论性评述的基础上给出相关政策建议。

关键词(KeyWords): 农产品价格波动;信息;非对称影响;EGARCH模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 农业部市场预警2012年专项研究系列成果之一;; 国家自然科学基金课题《基于非线性时间序列的中国粮食价格与CPI的关系研究》(70973131)的阶段性研究成果

作者(Author): 朱信凯;韩磊;曾晨晨;

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DOI: 10.19744/j.cnki.11-1235/f.2012.11.006

参考文献(References):

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